L'edificio, situato nel luogo dove la tradizione narra che fu tenuto prigioniero Sant'Alessandro, inizia ad essere costruito nel 1601 ed è uno dei primi esempi di stile barocco a Milano.
Questo è solo un esempio delle molte chiese milanesi, estranee ai percorsi principali ma non meno interessanti. Per esempio: S. Antonio Abate, S. Maria presso S. Celso, S. Pietro in Gessate, S. Maria della Passione, S. Nazaro (e area archeologica), S. Marco, S. Alessandro e S. Calimero.